华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人：华安基金管理有限公司

(资料图片仅供参考)

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇二三年一月二十一日

                      华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                       §1     重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                     §2      基金产品概况

基金简称                华安智增精选灵活配置混合

场内简称               华安智增 LOF

基金主代码               160421

交易代码                160421

基金运作方式              契约型

基金合同生效日             2016 年 9 月 13 日

报告期末基金份额总额          51,213,109.08 份

                    本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中

投资目标                潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造长期稳定的

                    投资回报。

                    本基金将通过分析国内外政治经济环境、经济基本面状

投资策略                况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对

                    货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分

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                  析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根

                  据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股

                  票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随

                  着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资

                  产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争

                  提高收益。

                  基金管理人通过密切关注已经实施完定向增发且还处于

                  锁定期的上市公司，当股价跌破定向增发价或者具备投资

                  价值时，通过考虑定向增发数量、发行对象、大股东认购、

                  锁定期、定向增发资金运用目的等因素，结合发行人行业

                  背景、市场地位、核心技、股东和管理层情况、持续经营

                  情况等信息，结合当前股价技术面情况，在定向增发股票

                  达到一定投资价值后择机买入，在定向增发股票解禁日临

                  近或定向增发股票解禁后择机卖出。

业绩比较基准            沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率 ×50%

                  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征            券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高

                  预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人             华安基金管理有限公司

基金托管人             中国工商银行股份有限公司

             §3   主要财务指标和基金净值表现

                                                   单位：人民币元

                                       报告期

     主要财务指标

                          (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交

易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

                                        业绩比较

                   净值增长       业绩比较

        净值增长                            基准收益

  阶段               率标准差       基准收益                      ①-③      ②-④

         率①                             率标准差

                      ②         率③

                                           ④

过去三个月   -6.36%       1.18%     0.75%      0.63%      -7.11%      0.55%

过去六个月   -21.98%      1.15%     -7.64%     0.54%     -14.34%      0.61%

过去一年    -26.17%      1.11%    -12.82%     0.64%     -13.35%      0.47%

过去三年    60.53%       1.67%     -2.02%     0.64%      62.55%      1.03%

过去五年    122.46%      1.59%     1.98%      0.64%     120.48%      0.95%

自基金合同

生效起至今

收益率变动的比较

             华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金

        累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                  (2016 年 9 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日)

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                         §4    管理人报告

             任本基金的基金经理期限               证券从业年

 姓名   职务                                               说明

            任职日期              离任日期      限

                                               硕士研究生，21 年证券、基

                                               金行业从业经验。曾任德恒

                                               证券研究所研究员、兴业证

                                               券研究所市场研究部主管、

                                               平安资产管理有限责任公

                                               司投资经理兼研究总监、汇

                                               丰晋信基金基金经理兼策

      本基金                                      略与金融工程总监。 2015

王春    的基金   2018-02-26         -        21     年 5 月加入华安基金，2015

      经理                                       年 10 月起担任华安宏利混

                                               合型证券投资基金的基金

                                               经理。2015 年 11 月至 2018

                                               年 5 月担任华安安益保本混

                                               合型证券投资基金的基金

                                               经理。2018 年 2 月起，同时

                                               担任华安智增精选灵活配

                                               置混合型证券投资基金的

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                                    基金经理。2020 年 11 月起，

                                    同时担任华安金享混合型

                                    发起式证券投资基金的基

                                    金经理。2022 年 3 月起，同

                                    时担任华安新丝路主题股

                                    票型证券投资基金的基金

                                    经理。2022 年 5 月起，同时

                                    担任华安新能源主题混合

                                    型证券投资基金的基金经

                                    理。2022 年 8 月起，同时担

                                    任华安产业趋势混合型证

                                    券投资基金、华安品质领先

                                    混合型证券投资基金的基

                                    金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的

相关规定。

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

                              ，公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等

方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投

资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系

统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资

组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组

合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等

各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要

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经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平

的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所

一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进

行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原

则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规

监察员监督参与下，进行公平协商分配。

                 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先

到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若

是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下

达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签

量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与

下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资

组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义

进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平

交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券

估值）

  ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投

资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易

制度总体执行情况良好。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

                              ，公司风险管理部会

同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所

及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。

同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开

发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行

为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外

的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。

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子、交通运输、食品饮料、酒店旅游等行业，其中食品饮料等消费板块表现相对较好。

     截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.1236 元，本报告期份额净值增长率为

-6.36%，同期业绩比较基准增长率为 0.75%。

长作用下，国内经济有望逐步好转，市场信心也将逐步恢复，市场有望震荡向上。下阶段，

我们将重点看好三个方向：一是经济弱复苏带动下的消费服务板块，以及部分处于周期低位

的周期性板块。二是在自主创新和安全可控发展模式下的军工、计算机、电子等板块；三是

在新科技创新引领下的新能源、人工智能等具备显著创新特色的领域和个股。

     本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

                      §5 投资组合报告

                                                   占基金总资产的

序号            项目                金额(元)

                                                    比例(%)

     其中：股票                         91,113,784.96        83.00

     其中：债券                                     -            -

         资产支持证券                                -            -

                         华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

        其中：买断式回购的买入返售金融

                                                  -              -

        资产

                                                          占基金资产净值

    代码            行业类别              公允价值（元）

                                                          比例（％）

    A    农、林、牧、渔业                            600,765.00          0.55

                                                      -              -

    B    采矿业

    C    制造业                              59,200,985.36         54.44

    D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                    916,133.00          0.84

    E    建筑业                               2,679,948.00          2.46

    F    批发和零售业                            4,343,702.00          3.99

    G    交通运输、仓储和邮政业                       7,589,561.00          6.98

    H    住宿和餐饮业                            3,862,770.00          3.55

    I    信息传输、软件和信息技术服务业                   4,849,151.40          4.46

    J    金融业                                          -              -

    K    房地产业                              2,528,472.00          2.32

    L    租赁和商务服务业                          3,463,973.00          3.19

    M    科学研究和技术服务业                            4,327.20          0.00

    N    水利、环境和公共设施管理业                           947.00          0.00

    O    居民服务、修理和其他服务业                                -              -

    P    教育                                           -              -

    Q    卫生和社会工作                                      -              -

    R    文化、体育和娱乐业                         1,073,050.00          0.99

    S    综合                                           -              -

         合计                               91,113,784.96         83.78

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无。

                                                 占基金资产净

序号   股票代码       股票名称   数量(股)      公允价值(元)

                                                 值比例(％)

本基金本报告期末未持有债券投资。

本基金本报告期末未持有债券。

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

本基金本报告期末未持有权证投资。

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本基金本报告期末未持有股指期货。

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原

则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交

易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种

选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执

行。

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

本基金本报告期末未持有国债期货。

  无。

调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

库之外的股票。

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 序号            名称                            金额(元)

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

                            流通受限部分的          占基金资产净          流通受限情

 序号   股票代码      股票名称

                             公允价值(元)         值比例(%)            况说明

                                                              重大事项停

                                                                  牌

                    §6    开放式基金份额变动

                                                               单位：份

本报告期期初基金份额总额                                            52,505,010.83

报告期期间基金总申购份额                                                1,694,414.33

减：报告期期间基金总赎回份额                                              2,986,316.08

报告期期间基金拆分变动份额                                                          -

本报告期期末基金份额总额                                            51,213,109.08

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               §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

                    §8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

   基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

   投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。

华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                 华安基金管理有限公司

                二〇二三年一月二十一日

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